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SR: BI Lösung
SR: BI Lösung

Microsoft Case Study - Wie aus Wochen Tage wurden

Ein Praxisbericht

Wie zuverlässig ist ein Schuldner und zu welchen Konditionen kann man ihm einen Kredit geben? Solche Fragen stellen sich Rating-Agenturen, wenn sie die Bonität ermitteln und ihre Ergebnisse in einer Note zusammenfassen. Dieses sogenannte Rating dient als Gradmesser für die Zuverlässigkeit des Kreditnehmers – je besser es ausfällt, desto geringer ist das Risiko eines Zahlungsausfalls. Die von der SR entwickelten Rating- und Scoring-Verfahren liefern die Grundlage für die Bonitätsbewertung im Firmen- und Privatkundengeschäft in der Sparkassen Finanzgruppe. 

Eine zentrale Frage für die Wartung und Pflege der Modelle ist das Backtesting, in dem geprüft wird, wie sich die prognostizierten Ausfallraten zu den tatsächlich eingetretenen Ausfallraten verhalten. Auf Basis anonymer Daten werden die Risikoklassifizierungsverfahren jährlich validiert und weiterentwickelt. Je nach Anwendungsbereich sind dafür enorme Datenmengen zu verarbeiten. Das weiß Roland Jonscher, Teamleiter Datenmanagement bei Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH (SR): „Aufgrund der Basel-II-Richtlinien fallen mehrere Millionen Kundenbewertungen an, und das Jahr für Jahr.“

Zur Erstellung von diversen Auswertungen und Analysen nutzte die SR zunächst die Kombination aus Microsoft Excel 2003 und Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services. Für Microsoft SQL Server 2008 wurden die Analysis Services komplett neu entwickelt und können nun wesentlich komplexere Sachverhalte bei weit besserer Performance abwickeln.

Das Datenmanagement-Team der SR war sehr an diesen neuen Möglichkeiten interessiert und sah sich nach einem geeigneten Partner um, mit dem man zusammen eine passende Lösung umsetzen konnte.

„Fündig wurden wir schließlich während der CeBIT 2009 am Microsoft Gold Partner-Stand“, erinnert sich Roland Jonscher. Dort stellte die ixto GmbH ihre Business-Intelligence-Lösungen (BI) vor und aus dem Kennenlernen ergab sich schnell ein erstes Testprojekt mit Microsoft SQL Server 2008. „In diesem Projekt kamen eine Reihe von neuen Funktionalitäten des SQL Server 2008 zum Einsatz, wie Common Table Expressions und n:m-Measuregruppen“, erklärt Thomas Stadler, Senior Consultant bei der ixto GmbH.

Nachdem das Testprojekt zur Zufriedenheit aller Beteiligten verlief, startete die SR im dritten Quartal 2010 gemeinsam mit der ixto GmbH die schrittweise Umstellung der internen Datenbereitstellung auf SQL Server 2008 R2 und Microsoft Office 2010.

Neben der technischen Umsetzung, die einen sehr hohen Automationsgrad erhielt, stand die Standardisierung über die Daten der verschiedenen Rating-Verfahren im Fokus. Im Februar 2012 war die Migration abgeschlossen.

Der Einsatz der BI-Services von Microsoft hat die Auswertung der Daten drastisch beschleunigt: „Der gesamte Prozess von der Datenqualitätssicherung über die Aufbereitung bis zur automatischen Befüllung der Berichte dauert jetzt nicht mehr etliche Wochen, sondern nur noch ein paar Tage“, resümiert Roland Jonscher.

„Dabei hilft uns die Standardisierung ungemein, denn so erhalten wir einen Gleichklang über alle Verfahren, können entwickelte Komponenten wiederverwenden und steigern damit die Qualität“, sagt der Teamleiter Datenmanagement.

Die komplette Referenz mit der Sparkassen Rating & Risiko Systeme GmbH können Sie auch auf der Microsoft-Site hier lesen.

Kundenzitat

"Durch die BI-Lösung konnten sowohl Standardisierung als auch Automatisierung und somit die Geschwindigkeit und die Qualität deutlich erhöht werden."

Roland Jonscher, Teamleiter Datenmanagement, Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH

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